Поиск :
Личный кабинет :
Электронный читательский билет
![](/img/ecb.png)
Электронный читательский билет
Предъявите этот штрих-код вместо читательского билета
xxx
![](/img/mibs.gif)
Электронный каталог: Евстигнеев, Владимир Рубенович - Как участники валютного рынка строят субъективную картину будущего
Евстигнеев, Владимир Рубенович - Как участники валютного рынка строят субъективную картину будущего
Статья
Автор: Евстигнеев, Владимир Рубенович
Вопросы экономики: Как участники валютного рынка строят субъективную картину будущего
2014 г.
ISBN отсутствует
Автор: Евстигнеев, Владимир Рубенович
Вопросы экономики: Как участники валютного рынка строят субъективную картину будущего
2014 г.
ISBN отсутствует
Статья
65.26
Евстигнеев, Владимир Рубенович.
Как участники валютного рынка строят субъективную картину будущего / В. Евстигнеев . – 2014 // Вопросы экономики . – 2014 . – № 5 . – С. 66-83 . - Примеч. – На рус. яз.
В статье предложен формальный метод для моделирования эволюции во времени ожиданий участников валютного рынка и получено эмпирическое подтверждение его эффективности. Утверждается, что участники валютного рынка формируют вероятностную картину следующего периода по принципу наискорейшего роста субъективной неопределенности и максимального контраста в терминах относительной энтропии по сравнению с вероятностной картиной мира базисного периода. Модель основана на построении ядра интегрального уравнения Фредгольмова типа. Предложен подход к реконструкции спектра, необходимого для построения эволюционного оператора в терминах теоремы Мерсера.
ББК 65.26
336
ключевой = неоклассическая экономика
ключевой = Финансы в целом
ключевой = субъективная вероятность
ключевой = функции плотности вероятности
ключевой = уравнение Фредгольма
ключевой = теорема Мерсера
ключевой = инвестиционные ожидания
ключевой = валютный рынок
65.26
Евстигнеев, Владимир Рубенович.
Как участники валютного рынка строят субъективную картину будущего / В. Евстигнеев . – 2014 // Вопросы экономики . – 2014 . – № 5 . – С. 66-83 . - Примеч. – На рус. яз.
В статье предложен формальный метод для моделирования эволюции во времени ожиданий участников валютного рынка и получено эмпирическое подтверждение его эффективности. Утверждается, что участники валютного рынка формируют вероятностную картину следующего периода по принципу наискорейшего роста субъективной неопределенности и максимального контраста в терминах относительной энтропии по сравнению с вероятностной картиной мира базисного периода. Модель основана на построении ядра интегрального уравнения Фредгольмова типа. Предложен подход к реконструкции спектра, необходимого для построения эволюционного оператора в терминах теоремы Мерсера.
ББК 65.26
336
ключевой = неоклассическая экономика
ключевой = Финансы в целом
ключевой = субъективная вероятность
ключевой = функции плотности вероятности
ключевой = уравнение Фредгольма
ключевой = теорема Мерсера
ключевой = инвестиционные ожидания
ключевой = валютный рынок