Электронный каталог МАУК "МИБС" г. Кемерово

Статья
65.26

Евстигнеев, Владимир Рубенович.
Как участники валютного рынка строят субъективную картину будущего / В. Евстигнеев. – 2014 // Вопросы экономики. – 2014. – № 5. – С. 66-83. – Примеч. – На рус. яз.

В статье предложен формальный метод для моделирования эволюции во времени ожиданий участников валютного рынка и получено эмпирическое подтверждение его эффективности. Утверждается, что участники валютного рынка формируют вероятностную картину следующего периода по принципу наискорейшего роста субъективной неопределенности и максимального контраста в терминах относительной энтропии по сравнению с вероятностной картиной мира базисного периода. Модель основана на построении ядра интегрального уравнения Фредгольмова типа. Предложен подход к реконструкции спектра, необходимого для построения эволюционного оператора в терминах теоремы Мерсера.

ББК 65.26
336

ключевой = неоклассическая экономика
ключевой = Финансы в целом
ключевой = субъективная вероятность
ключевой = функции плотности вероятности
ключевой = уравнение Фредгольма
ключевой = теорема Мерсера
ключевой = инвестиционные ожидания
Общий = Валютный рынок