Электронный каталог МАУК "МИБС" г. Кемерово

Статья
65.5

Асатуров, К. Г.
Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках: определение глобальных и локальных лидеров : пер. с рус. / К. Г. Асатуров, Т. В. Теплова. – 2014 // Вестник МУ Сер. 6 Экономика. – 2014. – № 5. – С. 3-26 : табл. – На рус. яз.

Исследование посвящено выявлению устойчивых связей между фондовыми рынками трех географических регионов и включает до- и посткризисный периоды. Предложена модель ARMA-DCC-GARCH, позволяющая оценить динамическую корреляцию фондовых рынков и получить количественные оценки эффектов перетекания волатильности.

ББК 65.5
338(100)

ключевой = Мировые фондовые рынки
ключевой = Мировая экономика. Международные экономические отношения
ключевой = эффекты перетекания волатильности
ключевой = эффекты заражения
ключевой = DCC-GARCH (модель)
ключевой = фондовые рынки
ключевой = посткризисные периоды