Поиск :
Личный кабинет :
Электронный читательский билет
![](/img/ecb.png)
Электронный читательский билет
Предъявите этот штрих-код вместо читательского билета
xxx
![](/img/mibs.gif)
Электронный каталог: Асатуров, Константин Гарриевич - Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках: определение глобальных и локаль...
Асатуров, Константин Гарриевич - Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках: определение глобальных и локаль...
Статья
Автор: Асатуров, Константин Гарриевич
Вестник МУ Сер. 6 Экономика: Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках: определение глобальных и локаль...
2014 г.
ISBN отсутствует
Автор: Асатуров, Константин Гарриевич
Вестник МУ Сер. 6 Экономика: Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках: определение глобальных и локаль...
2014 г.
ISBN отсутствует
Статья
65.5
Асатуров, Константин Гарриевич.
Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках: определение глобальных и локальных лидеров : пер. с рус. / К. Г. Асатуров, Т. В. Теплова . – 2014 // Вестник МУ Сер. 6 Экономика . – 2014 . – № 6 . – С. 3-34 . – На рус. яз.
Предложена модель ARMA-DCC-GARCH для количественной оценки динамической корреляции фондовых рынков и выявления эффектов заражения (contagion), а также центров (очагов) заражения, распространяющих изменения на фондовых рынках в кризисных ситуациях в экономике.
ББК 65.5
338(100)
ключевой = Мировые фондовые рынки
ключевой = Мировая экономика. Международные экономические отношения
ключевой = эффекты перетекания волатильности
ключевой = Волатильность (финансовый показатель)
ключевой = эффекты заражения (экономика)
ключевой = DCC-GARCH (модель)
ключевой = ARMA-DCC-GARCH (модель)
ключевой = фондовые рынки
ключевой = посткризисные периоды
65.5
Асатуров, Константин Гарриевич.
Эффекты перетекания волатильности и заражения на фондовых рынках: определение глобальных и локальных лидеров : пер. с рус. / К. Г. Асатуров, Т. В. Теплова . – 2014 // Вестник МУ Сер. 6 Экономика . – 2014 . – № 6 . – С. 3-34 . – На рус. яз.
Предложена модель ARMA-DCC-GARCH для количественной оценки динамической корреляции фондовых рынков и выявления эффектов заражения (contagion), а также центров (очагов) заражения, распространяющих изменения на фондовых рынках в кризисных ситуациях в экономике.
ББК 65.5
338(100)
ключевой = Мировые фондовые рынки
ключевой = Мировая экономика. Международные экономические отношения
ключевой = эффекты перетекания волатильности
ключевой = Волатильность (финансовый показатель)
ключевой = эффекты заражения (экономика)
ключевой = DCC-GARCH (модель)
ключевой = ARMA-DCC-GARCH (модель)
ключевой = фондовые рынки
ключевой = посткризисные периоды